Forex backtesting spreadsheet

Backtesting no Excel vs MQL4 Inscrito em Jul 2011 Status: Membro 4 Posts Alguém faz backtesting no Excel, ou conhece membros que eu gostaria de discutir metodologia e modelos com quem usa o Excel. Alguém tem algum modelo simples (ou complexo) que eles estariam dispostos a compartilhar para indicadores ou sistemas básicos Or. Devo dedicar algum tempo a aprender MQL4. Tenho muita experiência em modelagem no Excel, mas não tenho experiência na programação de computadores. Estou relutante em passar tempo aprendendo o MQL4, pois não vou começar, mas talvez isso seja mais fácil. Existe algum outro não programador lá fora, que se tornou proficiente em MQL4 Juntado em outubro de 2007 Status: Membro 92 Posts O Excel é uma ferramenta poderosa. Embora seja projetado para funcionar como folha de propagação e modelagem, etc., as pessoas o usaram para fazer todos os tipos de coisas incríveis, incluindo AI, bases de dados, etc., apesar de ferramentas especializadas projetadas especificamente para essas tarefas. O MQL4 é um idioma bastante bruto, mas é projetado especificamente para negociação e, portanto, tem muitas coisas específicas para essa tarefa. Enquanto há um debate em curso sobre a eficácia do testador de estratégia como uma ferramenta de teste de volta, estou certo de que você estará de volta testando dez vezes mais rápido com o MQL4 mesmo se você tiver que aprender o idioma do zero. Você provavelmente já está familiarizado com muitos conceitos de programação fundamentais, como loops e declarações condicionais. Para a rota do Excel, você pode querer procurar ferramentas que já estão disponíveis, seja surpreendido se alguém já tenha feito isso. Se você não consegue encontrar algo pronto, você terá que primeiro projetar um simulador de comércio, lidar com o relatório, processar seus dados históricos e ter uma UI razoável. Tudo isso vem gratuitamente com MT4. Junte-se a outubro de 2007 Status: Membro 887 Posts Qualquer coisa envolvendo cálculos que faço no Excel, feito há anos. No entanto, não tenho certeza de que você tirará algo de meus modelos, pois eles são específicos do que estou fazendo. O Excel é muito mais flexível e transparente, para que você possa interrogar e verificar os dados corretamente. Para o não programador é dourado. Apenas como um exemplo, quanto tempo demoraria, você derrubaria uma EA que mostra a volatilidade média de qualquer hora dada nos últimos 14 dias. Não estou dizendo que é impossível - não tenho ideia - mas no Excel, uma tabela dinâmica e 5 minutos depois e você está pronto. Onde o Excel cai é na negociação ao vivo - ele não joga bem em hooking em outras plataformas de negociação (FXCM IB Currenex), mas para backtesting, isso não importa. Registrado julho 2009 Status. Ou há cerca de 215 Posts Quando comecei a fazer minha própria análise, comecei com o Excel, pois não tinha experiência de programação e achava o VBA mais fácil de aprender do que o MQL4. Agora eu uso uma combinação de ambos. Na minha experiência limitada, o MQL4 é mais rápido na realização de cálculos que o Excel, em particular se sua folha do Excel fizer uso de muitas funções definidas pelo usuário. Um dos meus projetos em andamento é construir uma planilha para analisar instrumentos diferentes de 70 anos em prazos semanais e diários. No começo, pensei que eu usaria o MQL4 para escrever arquivos. csv de informações do OHLC para cada instrumento e prazo, depois criei os números no Excel. Inábil - demorando alguns minutos para recalcular Então, agora eu executo todos os calcs em MT4 e depois escrevo apenas dois arquivos. Excel é então a UI e não há espera em calcs. Suponho que o que estou recebendo é que se você pode usar os dois, então você está se dando a capacidade de usar o que for mais adequado à tarefa que você definiu. Apenas meus 2 pence. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Ive tentou esses métodos ao longo dos anos: MT4 Strategy Tester Programas Custom Python OpenOffice Calc (compatível com Excel) Cada EA possui suas próprias características, mas, geralmente, Ive teve os melhores resultados com os Scripts de Indicadores MT4. Se você pode criar um indicador que duplique as ações de uma determinada EA, é possível transformar esse indicador em uma ferramenta de análise. Todas as EAs não se prestam a esta abordagem, mas se você tiver uma que faz, fornecerá resultados quase instantâneos (não é preciso para o pip, mas próximo o suficiente) e economizar ter que mexer com arquivos csv ou outras técnicas de interface mais complexas. IMHO, deixe a natureza da EA que você está testando ditar o melhor método de teste. O velho Benjamin estava certo. Acima do Forex. O que incluir em uma planilha Forex Backtest Um passo crítico em sua jornada Forex será backtesting. Depois de encontrar um sistema ou método que você gosta, você precisará percorrer dados históricos e ver como seu método teria funcionado em transações reais nas últimas semanas, meses ou anos (dependendo do prazo que você planeja negociar ). Recomenda-se que você faça pelo menos um par de centenas de negociações de backtest para qualquer sistema dado para estabelecer uma boa idéia de como o sistema Forex irá atuar nessas condições de mercado. As condições do mercado mudam, então um backtest ainda não lhe fornece todas as informações que você precisa, mas certamente pode dar-lhe uma boa vantagem em seus testes de demonstração. Se você gravar uma grande quantidade de informações importantes, você também pode aprender coisas específicas que funcionam e não funcionam e como você pode refinar seu sistema para melhorar estatisticamente seus lucros. Em uma planilha Forex backtest, você vai querer cerca de seis colunas. O primeiro irá indicar se cada comércio era uma compra ou uma venda. A segunda coluna deve listar a data e a terceira coluna o motivo do comércio. A quarta e quinta colunas devem ser os preços de entrada e saída, respectivamente. A última coluna será a soma de pips que você ganhou ou perdeu de cada comércio. A coluna onde você lista o motivo pelo qual você entrou no comércio pode ser um bom lugar para tomar notas específicas, juntamente com os gatilhos que o fizeram entrar. Essas notas serão úteis mais tarde, então seja detalhado, especialmente nos negócios que você perde. Mais tarde você pode olhar para trás e encontrar padrões que irão ajudá-lo a refinar e eliminar as perdas. Escreva suas regras de negociação Forex no topo da sua planilha. Eles irão ajudá-lo a se concentrar e também lembrá-lo do que suas regras estavam nesse backtest quando você olha para trás mais tarde. Se você faz as mudanças à medida que você vai ao seu sistema, anote essas alterações e as datas históricas nas quais você as implementou. Algumas estatísticas para calcular a partir de seus dados, que serão úteis para você, incluem pips líquidos de todo o Backtest de Forex, juntamente com os valores de sua perda média e perda média. Você quer contar quantas vitórias e perdas você tem, e qual é o seu percentual de vitória e ganha para perda. Lembre-se de que a propagação irá custar-lhe algum lucro em todos os negócios, e os negócios de ponto de equilíbrio são tecnicamente em uma perda muito pequena como resultado. Você pode calcular uma rede ajustada que leva essas perdas em conta. Tome nota da sua maior série de derrotas, e quantas perdas em uma linha você suportou. Saiba também as suas negociações de negociação média líquidas por mês, semana, dia ou o que quer que seja uma unidade de tempo apropriada para você visualizar sua negociação. Outro bom quociente para somar é o seu lucro líquido dividido pela sua perda máxima. Isto irá dizer-lhe quantas das suas maiores perdas você poderia suportar antes de produzir todos os seus lucros. Backtesting de Forex pode ser bastante irresistível no início, mas, eventualmente, você se acostuma e entra em ritmo. E pode ser incrivelmente recompensador. Pode fazer a diferença entre se você explodiu sua conta na vida real ou se tornou um comerciante lucrativo. 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